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Claire Lacour

Maître de conférences à Paris-Sud

Département de Mathématiques
Bâtiment 425 (bureau 108)
Faculté des Sciences d'Orsay
Université Paris-Sud
91405 Orsay Cedex
 Tél : +33 1 69 15 77 97
 Email: claire.lacour@math.u-psud.fr


Publications

Estimation et test non-paramétriques, Sélection d'estimateurs, Chaînes de Markov et chaînes de Markov cachées, Loi conditionnelle, Modèles bruités et déconvolution

Articles soumis

Articles parus ou à paraître

"Minimal penalty for the Goldenshluger-Lepski method."
en collaboration avec Pascal MASSART
Stochastic Process. Appl. 126 (12) 3774--3789 (2016)
"Minimax adaptive estimation of nonparametric hidden Markov models."
en collaboration avec Yohann DE CASTRO et Elisabeth GASSIAT
JMLR 17 (111) 1--43 (2016)
"Optimal adaptive estimation of the relative density"
en collaboration avec Gaëlle CHAGNY
TEST 24 (3) 605--631 (2015)
"Adaptive pointwise estimation of conditional density function"
en collaboration avec Karine BERTIN et Vincent RIVOIRARD
Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist. 52 (2) 939-980 (2016)
"Adaptative pointwise estimation for pure jump Lévy processes"
en collaboration avec Mélina BEC
Statistical Inference for Stochastic Processes 18 (3) 229--256 (2015)
"Goodness-of-fit test for noisy directional data"
en collaboration avec Thanh Mai PHAM NGOC
Bernoulli 20 (4) 2131--2168 (2014)
"Anisotropic adaptive kernel deconvolution"
en collaboration avec Fabienne COMTE
Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist. 49 (2) 569--609 (2013)
"Inhomogeneous and anisotropic conditional density estimation from dependent data"
en collaboration avec Nathalie AKAKPO
Electronic Journal of Statistics 5, 1618--1653 (2011)
"Data driven density estimation in presence of unknown convolution operator"
en collaboration avec Fabienne COMTE
J. Royal Stat. Soc., Ser B. 73 (4), 601--627 (2011)
"Minimax estimation of the conditional cumulative distribution function"
en collaboration avec Élodie BRUNEL et Fabienne COMTE
Sankhya Series A 72 (2), 293--330 (2010)
"Adaptive estimation of the dynamics of a discrete time stochastic volatility model"
en collaboration avec Fabienne COMTE et Yves ROZENHOLC
Journal of Econometrics 154 (1), 59--73 (2010)
"Least squares type estimation of the transition density of a particular hidden Markov chain"
Electronic Journal of Statistics 2, 1--39 (2008)
voir aussi Oberwolfach Report 50-2007 "Reassessing the paradigms of statistical model-building"
"Adaptive estimation of the conditional density in presence of censoring"
en collaboration avec Élodie BRUNEL et Fabienne COMTE
Sankhya 69 (4), 734--763 (2007)
"Adaptive estimation of the transition density of a particular hidden Markov chain"
Journal of Multivariate Analysis 99 (5), 784--814 (2008)
"Adaptive estimation of the transition density of a Markov chain"
Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist. 43 (5), 571--597 (2007)

Notes



Enseignement

Les feuilles de TD du L3 2015-2016 "Integration et analyse de Fourier": Devoirs: Un texte pour l'épreuve de modélisation de l'agrégation : Un algorithme stochastique en statistique semi-paramétrique (martingales et estimation)


Etudiants





J'encadre actuellement (avec V. Rivoirard) la thèse de Jeanne Minh-Lien Nguyen, intitulée "Inférence de loi conditionnelle par algorithmes gloutons en grandes dimensions et applications en génétique des populations"