Estimation et test
non-paramétriques, Sélection d'estimateurs,
Chaînes de Markov et chaînes de Markov
cachées, Loi conditionnelle, Modèles bruités et déconvolution, Données directionnelles, Graphes aléatoires
Articles
- Suzanne VARET,
Claire LACOUR, Pascal MASSART, Vincent RIVOIRARD
"Numerical performance of Penalized Comparison to
Overfitting for multivariate kernel density estimation"
ESAIM PS 27, 621--667 (2023)
- avec Fabienne COMTE
"Non compact estimation of the conditional density from direct or noisy data"
Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist. 59 (3), 1463--1507 (2023)
- Quentin DUCHEMIN,
Yohann DE CASTRO, Claire LACOUR
"Concentration inequality for U-statistics of order two for uniformly ergodic Markov chain."
Bernoulli 29 (2), 929--956 (2023)
- Minh-Lien Jeanne NGUYEN, Claire LACOUR,
Vincent RIVOIRARD
"Adaptive greedy algorithm for moderately large dimensions in
kernel conditional density estimation"
JMLR 23 (254), 1--74 (2022)
- avec Anna BONNET,
Franck PICARD, Vincent RIVOIRARD
"Uniform Deconvolution for Poisson Point Processes"
JMLR 23 (194), 1--36 (2022)
- Quentin DUCHEMIN,
Yohann DE CASTRO, Claire LACOUR
"Three rates of convergence or separation via U-statistics in a dependent framework "
JMLR 23 (201), 1--59 (2022)
- avec
Thanh Mai PHAM NGOC
"Semiparametric inference for mixtures of circular data"
Electronic Journal of Statistics 16 (1)
3482--3522 (2022)
- avec Yohann DE
CASTRO et Thanh Mai PHAM NGOC
"Adaptive Estimation of Nonparametric Geometric Graphs",
Mathematical Statistics and Learning 2 (3/4)
217--274 (2019)
- avec Pascal
MASSART et Vincent RIVOIRARD
"Estimator selection: a new method with applications to
kernel density estimation , Sankhya A 79
(2) 298--335 (2017)
- avec Pascal
MASSART
"Minimal penalty for the Goldenshluger-Lepski method",
Stochastic Process. Appl. 126 (12)
3774--3789 (2016)
- avec Yohann DE
CASTRO et Elisabeth GASSIAT
"Minimax adaptive estimation of nonparametric hidden Markov
models", JMLR 17 (111) 1--43 (2016)
- avec Gaëlle
CHAGNY "Optimal
adaptive estimation of the relative density", TEST 24
(3) 605--631 (2015)
- avec Karine
BERTIN et Vincent RIVOIRARD "Adaptive
pointwise estimation of conditional density function",
Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist. 52
(2) 939-980 (2016)
- avec Mélina BEC
"Adaptative
pointwise estimation for pure jump Lévy processes",
Statistical Inference for Stochastic Processes 18 (3)
229--256 (2015)
- avec Thanh Mai
PHAM NGOC "Goodness-of-fit
test for noisy directional data", Bernoulli 20
(4) 2131--2168 (2014)
- avec Fabienne
COMTE "Anisotropic
adaptive kernel deconvolution", Ann. Inst. H. Poincaré
Probab. Statist. 49 (2) 569--609 (2013)
- avec Nathalie
AKAKPO "Inhomogeneous
and anisotropic conditional density estimation from
dependent data", Electronic Journal of Statistics 5,
1618--1653 (2011)
- avec Fabienne
COMTE "Data
driven density estimation in presence of unknown convolution
operator", J. Royal Stat. Soc., Ser B. 73 (4),
601--627 (2011)
- avec Élodie
BRUNEL et Fabienne COMTE "Minimax
estimation of the conditional cumulative distribution
function", Sankhya Series A 72 (2), 293--330
(2010)
- avec Fabienne
COMTE et Yves ROZENHOLC "Adaptive
estimation of the dynamics of a discrete time stochastic
volatility model", Journal of Econometrics 154
(1), 59--73 (2010)
- "Least
squares type estimation of the transition density of a
particular hidden Markov chain", Electronic Journal of
Statistics 2, 1--39 (2008)
voir aussi Oberwolfach
Report 50-2007 "Reassessing the paradigms of statistical
model-building"
- avec Élodie
BRUNEL et Fabienne COMTE "Adaptive
estimation of the conditional density in presence of
censoring", Sankhya 69 (4), 734--763 (2007)
- "Adaptive
estimation of the transition density of a particular hidden
Markov chain", Journal of Multivariate Analysis 99
(5), 784--814 (2008)
- "Adaptive
estimation of the transition density of a Markov chain",
Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist. 43 (5),
571--597 (2007)
- "Nonparametric
estimation of the stationary density and the transition
density of a Markov chain", Stochastic Process. Appl. 118
(2), 232--260 (2008) Erratum
