Page web de Claire Lacour

Publications

Estimation et test non-paramétriques, Sélection d'estimateurs, Chaînes de Markov et chaînes de Markov cachées, Loi conditionnelle, Modèles bruités et déconvolution, Données directionnelles, Graphes aléatoires

Articles parus ou à paraître

Suzanne VARET, Claire LACOUR, Pascal MASSART, Vincent RIVOIRARD "Numerical performance of Penalized Comparison to Overfitting for multivariate kernel density estimation" ESAIM PS (à paraître)
avec Fabienne COMTE "Non compact estimation of the conditional density from direct or noisy data" Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist. 59 (3), 1463--1507 (2023)
Quentin DUCHEMIN, Yohann DE CASTRO, Claire LACOUR "Concentration inequality for U-statistics of order two for uniformly ergodic Markov chain." Bernoulli 29 (2), 929--956 (2023)
Minh-Lien Jeanne NGUYEN, Claire LACOUR, Vincent RIVOIRARD "Adaptive greedy algorithm for moderately large dimensions in kernel conditional density estimation" JMLR 23 (254), 1--74 (2022)
avec Anna BONNET, Franck PICARD, Vincent RIVOIRARD "Uniform Deconvolution for Poisson Point Processes" JMLR 23 (194), 1--36 (2022)
Quentin DUCHEMIN, Yohann DE CASTRO, Claire LACOUR "Three rates of convergence or separation via U-statistics in a dependent framework " JMLR 23 (201), 1--59 (2022)
avec Thanh Mai PHAM NGOC "Semiparametric inference for mixtures of circular data" Electronic Journal of Statistics 16 (1) 3482--3522 (2022)
avec Yohann DE CASTRO et Thanh Mai PHAM NGOC "Adaptive Estimation of Nonparametric Geometric Graphs", Mathematical Statistics and Learning 2 (3/4) 217--274 (2019)
avec Pascal MASSART et Vincent RIVOIRARD "Estimator selection: a new method with applications to kernel density estimation , Sankhya A 79 (2) 298--335 (2017)
avec Pascal MASSART "Minimal penalty for the Goldenshluger-Lepski method", Stochastic Process. Appl. 126 (12) 3774--3789 (2016)
avec Yohann DE CASTRO et Elisabeth GASSIAT "Minimax adaptive estimation of nonparametric hidden Markov models", JMLR 17 (111) 1--43 (2016)
avec Gaëlle CHAGNY "Optimal adaptive estimation of the relative density", TEST 24 (3) 605--631 (2015)
avec Karine BERTIN et Vincent RIVOIRARD "Adaptive pointwise estimation of conditional density function", Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist. 52 (2) 939-980 (2016)
avec Mélina BEC "Adaptative pointwise estimation for pure jump Lévy processes", Statistical Inference for Stochastic Processes 18 (3) 229--256 (2015)
avec Thanh Mai PHAM NGOC "Goodness-of-fit test for noisy directional data", Bernoulli 20 (4) 2131--2168 (2014)
avec Fabienne COMTE "Anisotropic adaptive kernel deconvolution", Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist. 49 (2) 569--609 (2013)
avec Nathalie AKAKPO "Inhomogeneous and anisotropic conditional density estimation from dependent data", Electronic Journal of Statistics 5, 1618--1653 (2011)
avec Fabienne COMTE "Data driven density estimation in presence of unknown convolution operator", J. Royal Stat. Soc., Ser B. 73 (4), 601--627 (2011)
avec Élodie BRUNEL et Fabienne COMTE "Minimax estimation of the conditional cumulative distribution function", Sankhya Series A 72 (2), 293--330 (2010)
avec Fabienne COMTE et Yves ROZENHOLC "Adaptive estimation of the dynamics of a discrete time stochastic volatility model", Journal of Econometrics 154 (1), 59--73 (2010)
"Least squares type estimation of the transition density of a particular hidden Markov chain", Electronic Journal of Statistics 2, 1--39 (2008)
voir aussi Oberwolfach Report 50-2007 "Reassessing the paradigms of statistical model-building"
avec Élodie BRUNEL et Fabienne COMTE "Adaptive estimation of the conditional density in presence of censoring", Sankhya 69 (4), 734--763 (2007)
"Adaptive estimation of the transition density of a particular hidden Markov chain", Journal of Multivariate Analysis 99 (5), 784--814 (2008)
"Adaptive estimation of the transition density of a Markov chain", Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist. 43 (5), 571--597 (2007)
"Nonparametric estimation of the stationary density and the transition density of a Markov chain", Stochastic Process. Appl. 118 (2), 232--260 (2008) Erratum

Notes

"Rates of convergence for nonparametric deconvolution", C. R. Acad. Sci. Paris Ser. I Math. 342 (11), 877--882 (2006)
avec Fabienne COMTE "Pointwise deconvolution with unknown error distribution", C. R. Acad. Sci. Paris Ser. I 348, 323--326 (2010)

Claire Lacour

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